2

Fundamentals of Efficient Factor Investing (corrected May 2017)

Année:
2016
Langue:
english
Fichier:
PDF, 626 KB
english, 2016
3

Minimum-Variance Portfolios in the U.S. Equity Market

Année:
2006
Langue:
english
Fichier:
PDF, 939 KB
english, 2006
4

Minimum-Variance Portfolio Composition

Année:
2011
Langue:
english
Fichier:
PDF, 1.20 MB
english, 2011
5

Pure Factor Portfolios and MultivariateRegression Analysis

Année:
2017
Langue:
english
Fichier:
PDF, 1.37 MB
english, 2017
7

Risk Allocation versus Asset Allocation

Année:
2002
Langue:
english
Fichier:
PDF, 310 KB
english, 2002
12

A Factor Approach to Asset Allocation

Année:
2005
Langue:
english
Fichier:
PDF, 168 KB
english, 2005
14

Return Dispersion and Active Management

Année:
2001
Langue:
english
Fichier:
PDF, 2.88 MB
english, 2001
18

A CFD Model for Simulating Urban Flow and Dispersion

Année:
2003
Langue:
english
Fichier:
PDF, 1.31 MB
english, 2003
19

Factor Investing || Diversification and the Volatility Risk Premium

Année:
2017
Langue:
english
Fichier:
PDF, 489 KB
english, 2017
26

The growth of a turbulent patch in a stratified fluid

Année:
1988
Langue:
english
Fichier:
PDF, 869 KB
english, 1988
29

Performance Attribution and the Fundamental Law

Année:
2005
Langue:
english
Fichier:
PDF, 2.41 MB
english, 2005
30

On flows in simulated urban canopies

Année:
2015
Langue:
english
Fichier:
PDF, 1002 KB
english, 2015
35

Minimum Variance Portfolio Composition

Année:
2010
Langue:
english
Fichier:
PDF, 849 KB
english, 2010
36

State-Dependent Asset Allocation

Année:
1998
Langue:
english
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PDF, 937 KB
english, 1998
37

With Humility, With Gratitude

Année:
1995
Langue:
english
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PDF, 700 KB
english, 1995
39

Pure Factor Portfolios and MultivariateRegression Analysis

Année:
2017
Langue:
english
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PDF, 1.37 MB
english, 2017
45

Portfolio Constraints and the Fundamental Law of Active Management

Année:
2002
Langue:
english
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PDF, 433 KB
english, 2002